Détails SYZ

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Publications et conférences 

6 articles de recherche en finance, 7 articles d’expertise  et  11 conférences/workshop (publications et conférences-workshop de janvier 2001 à septembre 2005).

Janvier 2004 à septembre 2005

  • Marketing auprès des médias (écriture d’articles) et lors de de conférences.
  • Forte implication dans le processus de démarche de la clientèle et de la gestion de la relation avec les clients
  • Exécution de la couverture des risques de change pour tous les fonds de fonds et les mandats gérés.
  • Contrôle des contraintes légales pour les fonds de la SICAV Ace. Intermédiaire entre le Supervisory Board de la SICAV, le Board of Directors et le gérant du fonds.
  • Elaboration du système de calcul du risque pour un portefeuille institutionnel. Création du module de calcul pour la partie alternative et pour la consolidation des mesures. 
  • Mise en place de procédures internes en collaboration avec le responsable Compliance de la Banque SYZ & CO.

Janvier 2003 à décembre 2003

  • Consolidation des expositions agrégées des gérants Long/short Equity au sein des fonds de fonds ; calcul de différentes mesures du risque (Value-at-Risk, Stress Test & Scenario Analysis)Suivi des fonds de fonds (analyse de la concurrence).
  • Finalisation de l’automatisation des différents outils et création d’un système informatique (3AQAS) programmé en VBA (> 10’000 lignes de codes)
  • Marketing auprès des médias (écriture d’articles).
  • Implication dans le processus de démarche de la clientèle et de la gestion de la relation avec les clients

Janvier 2001 à décembre 2002

  • Participation à l’élaboration du processus d’investissement au sein de 3A. Mise en place d’un suivi quantitatif pour  toutes les phases de l’investissement.
  • Conception de l’approche hybride (analyse quantitative sur des données issues d’un processus qualitatif) permettant le suivi systématique des fonds et le suivi des analystes qualitatifs.
  • Réalisation des « Due Diligence » sur les fonds systématiques (arbitrage statistique et CTAs) 
  • Elaboration du SYTS concept,  système de gestion d’un portefeuille de hedge funds utilisant les stratégies systématiques. 
  • Mise en place du 3A Hedge Funds Peer Group (> 900 hedge funds).

 Mars 2000 à décembre 2000 

  • Elaboration du test statistique combinant la contribution à la performance et au risque avec la performance relative aux autres fonds appliquant une stratégie similaire.
  • Création des rapports quantitatifs pour les clients (statistiques descriptives sur les fonds de fonds/mandats gérés, suivi de l’évolution des volatilités et des Cornish Fischer Value-At-Risk).

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