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Livres

Co-auteur

  • Duc, F. & Y. Schorderet (2008), Market Risk Management for Hedge Funds: Foundations of the Style and Implicit Value-at-Risk, Wiley Finance, Chichester.  

Co-éditeur

  • Ritschard, G., Berchtold A., Duc F. & D. A. Zighed (1998), Apprentissage : des principes naturels aux méthodes artificielles, Hermès Editions, Paris.

Articles de Recherche

Finance

  • Duc, F. (2008), Indices de hedge fund: l’illusion d’un investissement passif, Actes du séminaire AFG sur le benchmark.
  • Duc, F. & Y. Schorderet (2007), A note on Value-at-Risk annualization and its impact for hedge funds,Union Bancaire Privée (UBP).
  • Duc, F. & Y. Schorderet (2007), Assessing Hedge Fund Risk with Extreme Value Theory, Union Bancaire Privée (UBP).
  • Duc, F. (2004), Investable Indices: illusion or reality, 3A, Banque SYZ & CO.
  • Duc, F. (2004), Investable Indices: a viable alternative to funds of funds ?, 3A, Bank SYZ & CO.
  • Duc, F. (2004), Mesure de la performance : une question de point de vue, Banque SYZ & CO.
  • Duc, F. (2004), Hedge Fund Indices: Status Review and User Guide, 3A, Bank SYZ & CO.
  • Duc, F. (2003), Hedge Fund Selection and Allocation by Investment Style: Empirical Evidence, 3A, Bank SYZ & CO.
  • Duc, F. (2002), Mesure du risque : fonds purs et fonds de fonds, Comprendre les Hedge Funds , Comprendre les hedge funds, Coninco  éditions.

Economie Mathématique

  • Duc, F. & C.  Ghiglino (2004), Expectations in an OG economy, les cahiers du département d’économétrie, université de Genève.
  • Duc, F. (1999), Politiques Monétaires et anticipations dans les modèles à générations successives, Thèse n° 478, Université de Genève.
  • Duc, F. & C.  Ghiglino (1998), Expectations in an OG Economy: The Log Linear Case, in Apprentissages: des principes naturels aux méthodes artificielles, G. Ristchard et al.,  Hermès Eds., Paris.
  • Duc, F. &  C.  Ghiglino (1998), Optimality of barter steady states, Journal of Economics Dynamics and Control, 22.
  • Duc, F. (1996), OG Model with Long Lived Agents, THEMES working paper, University of Geneva.

Articles d’expertise (recherche appliquée)

  • Duc, F. (2013), Les fonds de fonds vont-ils devenir raisonnable?, Le Temps, 11 mars
  • Duc, F. (2010), UCITS III – Le procès (5/5), La fin d’une arnaque.
  • Duc, F. (2010), UCITS III – Le procès (4/5), La mort des fonds de fonds classiques.
  • Duc, F. (2010), UCITS III – Le procès (3/5), Les Européens condamnés, une aubaine pour les Suisses?
  • Duc, F. (2010), UCITS III – Le procès (2/5), De la culpabilité des hedge funds et des fonds de fonds.
  • Duc, F. (2010), UCITS III – Le procès (1/5), Madoff était UCITS III et LTCM aurait pu l’être.
  • Duc, F. (2010), Use and Misuse of hedge funds indices, Hedge Funds Journal, juillet.
  • Duc, F. (2010), La grande illusion des indices investissables, Agefi, juin.
  • Duc, F. (2009), L’absence de représentativité des indices de hedge funds, Agefi, 28 décembre, aussi publié dans Dialogue – le magazine de la BCGE, printemps 2010.
  • Duc, F. (2008), Institutionnalisation : dernière étape du processus de civilisation des hedge funds, Agefi Magazine, Haute Finance, décembre.
  • Duc, F. (2008), La liquidité scindera les fonds alternatifs en deux groupes, Le Temps, 1 décembre.
  • Duc, F. (2008), Liquidité, supervision : la refonte des hedge funds est engagée, L’Agefi, 27 octobre.
  • Duc, F. (2008), Hedge Funds : ce que pouvaient nous dire les modèles de risque, L’Agefi, 24 octobre.
  • Duc, F. (2008), La Value-at-Risk pour les hedge funds est-elle à maturité ?, Agefi Magazine, Haute Finance, novembre.
  • Duc, F. (2008), Nouvelles stars, les doutes du « quant », Banque et Finance, juillet-août.
  • Duc, F. (2007), Trackers de hedge funds : Dans l’impasse !, Agefi Magazine, Haute Finance, novembre.
  • Duc, F. & D. Lesprevots (2007), L’approximation du risque annuel pénalise plus fortement les hedge funds,  Gestions Alternatives Magazine, n°8.
  • Duc, F. (2007), L’attaque des clones, Banco Savoir Investir n°8.
  • Duc, F. (2007), Hedge funds : attention à la concordance de temps !, Le Temps, 25 juin.
  • Duc, F. (2006), Investissement passif dans les hedge funds : guerre des clones ou guerre commerciale ?, Gestions Alternatives Magazine, n°5.
  • Duc, F. (2006), Indices investissables de hedge funds : le miroir aux alouettes, Gestions Alternatives Magazine, n°4.
  • Duc, F. (2006), La liquidité restreinte de hedge funds est d’abord un atout, Le Temps, 25 septembre.
  • Duc, F. & Y. Schorderet (2006), Hedge funds : moutons noirs du capitalisme ?, Gestions Alternatives, n°3.
  • Duc, F. (2006), Fusionmania : une chance pour le risk arbitrage ?, Le Temps, 24 avril.
  • Duc, F. & J. Frogg (2006), Le profil des rendements fonde les stratégies long/shorts, L’Agefi,37 mars.
  • Duc, F. & J. Frogg (2006), Faut-il rembourser les long/shorts ?, Gestions Alternatives, n°1.
  • Duc, F. & P. Rey (2006), La Value-At-Risk pour les hedge funds arrive à maturité, L’Agefi, n°28.
  • Duc, F. (2005), Hedge funds : tous directionnels, même les arbitrages, L’Agefi Magazine, hiver 2005-2006.
  • Duc, F. (2005), Les long/short sont-ils inutiles ?, Banco Savoir Investir n°5.
  • Duc, F. (2005), La transparence totale des hedge funds ; le miroir aux alouettes de la gestion des risques, Banque et Finance n°72.
  • Duc, F. (2005), Indices investissables : l’illusion d’un investissement passif, l’Agefi, supplément au n°16.
  • Duc, F. (2004), Investable Indices: illusion or reality, Private Magazin n°4.
  • Duc, F. (2004), Indices de hedge funds: Mission Impossible ?, Banco n°29, aussi publié en allemand dans Private Magazin n°2.
  • Duc, F. (2003), Auf die richtigen strategien setzen, Stocks  n°21.
  • Duc, F. (2001), Les hedge funds multi-strategy veulent la diversité, l’Agefi, supplément au n°96.